1. Добавить в проект #include "EhLibADO.hpp"
Если рядом его нет, скачать с дистриба, там должен быть EhlibADO.pas, его добавить к проекту и скомпилить, тогда в той же папке появится HPP файл, его и надо.
2. Дальше SortLocal true MutiSort.. true
3. Каждой TITLE колонок надо сказать что заголовки являются кнопками
и все.
Сортировать по нескольким столбцам - с Ctrl